1.
【单选题】 (1分)
如果在事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平，需要使用以下（ ）概率分布。
A.
二项分布
B.
均匀分布
C.
泊松分布
D.
正态分布
2.
【单选题】 (1分)
已知期初正常类贷款余额500亿元,关注类贷款余额40亿元,次级类贷款余额20亿元,可疑类贷款余额10亿元,损失类贷款余额0。则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿元。
A.
30
B.
36
C.
32
D.
35
3.
【单选题】 (1分)
在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（ ）。
A.
在利润分配中计提的一般风险准备
B.
根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
C.
针对某一国家.地区.行业或某一类贷款风险计提的准备
D.
根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
4.
【单选题】 (1分)
对商业银行而言，下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。
A.
以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源
B.
以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
C.
以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
D.
以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
5.
【单选题】 (1分)
我国的一家商业银行的贷款余额和存款余额的比例为90%，该银行可能出现的情况有（ ）。
A.
该银行经营状况良好
B.
该银行处置不当可能失去清偿能力
C.
该银行资产比率大，发展潜力大
D.
该银行流动性风险偏高，但仍属正常
6.
【单选题】 (1分)
有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。
A.
风险监控难度较小
B.
系统性风险较高
C.
连环担保十分普遍
D.
内部关联交易频繁
7.
【单选题】 (1分)
以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（ ）。
A.
银行宣布上调利率0.5%
B.
商业银行增加网点数量
C.
沪市投资收益率上涨5%
D.
贷款人推进新的贷款请求
8.
【单选题】 (1分)
以下属于20世纪70年代华尔街的第二次数学革命的金融理论的是（ ）。
A.
罗斯提出套利定价理论
B.
布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C.
夏普、林特尔、莫斯提出的资本资产定价模型
D.
缺口分析与久期分析法的提出
9.
【单选题】 (1分)
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。
A.
信用联动票据
B.
信用价差衍生产品
C.
信用违约互换
D.
总收益互换
10.
【单选题】 (1分)
风险识别的主要方法不包括（ ）。
A.
失误树分析法
B.
分解分析法
C.
情景分析法
D.
VaR值
11.
【单选题】 (1分)
某商业银行通过操作风险与控制自我评估( RCSA ),发现网点 A 的效益不高、操作风险暴露较为严重,决定撒销该银行网点。这种风险管理方式属于 ( )。
A.
风险转移
B.
风险规避
C.
风险对冲
D.
风险分散
12.
【单选题】 (1分)
组合贷款层面的行业风险属于（ ）。
A.
非系统风险
B.
宏观风险
C.
系统风险
D.
特定风险
13.
【单选题】 (1分)
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。
A.
现金比率
B.
流动比率
C.
管理层素质
D.
净资产负债率
14.
【单选题】 (1分)
不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了（ ） 商业银行的风险间的关系。
A.
流动性风险与操作风险
B.
流动性风险与信用风险
C.
流动性风险与市场风险
D.
流动性风险与战略风险
15.
【单选题】 (1分)
（ ）是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A.
操作风险
B.
法律风险
C.
国家风险
D.
流动性风险
16.
【单选题】 (1分)
国际收支逆差与国际储备之比这一指标的一般限度为（ ）。
A.
110%
B.
80%
C.
150%
D.
20%
17.
【单选题】 (1分)
.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。
A.
信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.
信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
C.
信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
D.
信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
18.
【单选题】 (1分)
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.
反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
B.
成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.
不能预测突发事件的风险
D.
充分度量了非线性金融工具的风险
19.
【单选题】 (1分)
在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。
A.
总敞口头寸
B.
远期净敞口头寸
C.
即期净敞口头寸
D.
期权敞口头寸
20.
【单选题】 (1分)
假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，瑞士法郎空头20，美元空头180，则累计总敞口头寸为（ ）
A.
300
B.
200
C.
500
D.
100
21.
【单选题】 (1分)
银行资产1000万美元，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明（ ）
A.
该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过1万美元
B.
该银行的资产组合在1天中的损失有1%的可能性不会超过1万美元
C.
该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元
D.
该银行的资产组合在1天中的损失有1%的可能性不会超过1000万美元
22.
【单选题】 (1分)
A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。
A.
重新定价风险
B.
期权性风险
C.
基准风险
D.
汇率风险
23.
【单选题】 (1分)
我国《商业银行流动性管理办法》规定，商业银行的净稳定资金的比例不得低于（ ）。
A.
75%
B.
100%
C.
65%
D.
50%
24.
【单选题】 (1分)
.由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。
A.
贷款转让
B.
贷款重组
C.
限额管理
D.
贷款审批
25.
【单选题】 (1分)
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。
A.
久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
B.
久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
C.
久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
D.
久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
26.
【单选题】 (1分)
当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（ ）。
A.
不变
B.
增加
C.
不确定
D.
减少
27.
【单选题】 (1分)
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（ ）。
A.
压力测试
B.
信号分析
C.
敏感性分析
D.
情景分析
28.
【单选题】 (1分)
A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类.可疑类.损失类的贷款金额分别为30亿元.15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元.因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为( )。
A.
25%
B.
12.5%
C.
50%
D.
100%
29.
【单选题】 (1分)
( )是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A.
情景分析
B.
盯市
C.
模拟
D.
盯模
30.
【单选题】 (1分)
假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，瑞士法郎空头20，美元空头180，则短边法算出净多头头寸之和为（ ）
A.
200
B.
300
C.
100
D.
500
31.
【单选题】 (1分)
中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标.资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（ ）
A.
大额风险集中度
B.
不良贷款拨备覆盖率
C.
资本充足率
D.
股本净回报率
32.
【单选题】 (1分)
对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。
A.
管理者人品
B.
授信动机
C.
其他都是
D.
管理者诚信度
33.
【单选题】 (1分)
下列属于商业银行操作风险管理工具的是（ ）。
A.
损失数据收集
B.
风险与控制自我评估
C.
资本计量
D.
关键风险指标监测
34.
【单选题】 (1分)
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行计量操作风险的方法不包括（ ）。
A.
内部评级法
B.
标准法
C.
高级计量法
D.
基本指标法
35.
【单选题】 (1分)
假设其他条件均相同.则以下( )的利率风险最高。
A.
5年期票面利率为7%的国定利率债券
B.
10年期浮动利率债券
C.
5年期零息债券
D.
5年期票面利率为5%的国定利率债券
第2部分总题数: 16
36
【多选题】 (3分)
商业银行风险管理的主要策略包括（ ）。
A.
风险转移
B.
风险对冲
C.
风险补偿
D.
风险规避
E.
风险分散
37
【多选题】 (3分)
商业银行在进行市值重估时通常采用以下方法（ ）
A.
盯模
B.
按照模型计值
C.
盯市
D.
按照市场价格计值
38
【多选题】 (3分)
商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于（ ）。
A.
提高经济资本配置效率
B.
增加收益
C.
实现信用风险的转移
D.
分散风险
E.
实现资产多元化
39
【多选题】 (3分)
对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（ ）。
A.
对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
B.
评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势
C.
确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势
D.
监测对合同条款的遵守情况
E.
识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
40
【多选题】 (3分)
市场风险包括（ ）。
A.
流动性风险
B.
利率风险
C.
汇率风险
D.
股票价格风险
E.
商品价格风险
41
【多选题】 (3分)
商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（ ）。
A.
商业银行经济资本配置状况
B.
商业银行的风险偏好
C.
商业银行的存款政策以及客户中间业务情况
D.
客户资信状况
E.
金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况
42
【多选题】 (3分)
市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（ ）。
A.
按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸
B.
压力测试开展情况
C.
交易账簿风险价值与返回检验
D.
金融市场业务的盈亏情况
E.
限额执行情况
43
【多选题】 (3分)
计算VaR值的基本方法中哪种方法考虑了肥尾现象（ ）
A.
蒙特卡洛模拟法
B.
历史模拟法
C.
压力测试
D.
方差一协方差法
44
【多选题】 (3分)
下列关于商业银行信用风险控制措施的表述中，正确的有（ ）。
A.
限额管理是管理贷款集中度的重要手段
B.
资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
C.
贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
D.
经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
E.
贷款转让可以实现信用风险转移
45
【多选题】 (3分)
下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（ ）。
A.
理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并作出相应赔偿
B.
营业场所及设施因地震彻底损毁
C.
交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
D.
财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
E.
数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
46
【多选题】 (3分)
商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（ ）。
A.
企业产品销售风险因素
B.
区域风险因素
C.
管理层风险因素
D.
社会信用环境
E.
行业风险因素
47
【多选题】 (3分)
《巴塞尔协议Ⅲ》提出的流动性量化监管指标包括（ ）。
A.
净稳定融资比率
B.
拨备覆盖率
C.
不良贷款率
D.
贷款拨备率
E.
流动性覆盖比率
48
【多选题】 (3分)
以下情况说明商业银行流动性风险高的是（ ）。
A.
贷款总额与核心存款的比率小
B.
大型商业银行的大额负债依赖度为50%以上
C.
流动性缺口的比率高
D.
超额备付金率指标低
E.
同业负债的比率大
49
【多选题】 (3分)
下列关于商业银行业务外包的描述,恰当的是( ）。
A.
很行原来承担与外包服务有关的责任同时被转移
B.
一些关键流程和核心业务不应外包出去
C.
选择外包服务提供者时对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
D.
银行应了解和管理任何与外包有关的后继风险
50
【多选题】 (3分)
以下属于流动性指标的是（ ）。
A.
大额负债依赖度
B.
净稳定资金比例
C.
流动性匹配率
D.
总资产报酬率
E.
优质流动性资产充足率
51
【多选题】 (3分)
交易账户中的项目通常按（ ）计价。
A.
市场价格
B.
历史成本
C.
交易成本
D.
模型
第3部分总题数: 17
52
【判断题】 (1分)
操作风险主要是由于内部人员因素和技术因素造成的，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。 （ ）
A.错
B.对
53
【判断题】 (1分)
国际性银行在从事跨国贷款时,为减少风险损失,一般均要求借款人寻求第三者对贷款提供保证。（ ）
A.错
B.对
54
【判断题】 (1分)
商业银行操作风险识别包括事前识别和事后识别。（ )
A.对
B.错
55
【判断题】 (1分)
政治风险是指债务人因投资业务所在国或地区发生战乱或政治冲突等情形而承受的风险。（ ）
A.对
B.错
56
【判断题】 (1分)
央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。（ ）
A.对
B.错
57
【判断题】 (1分)
花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，以弥补对商业银行声誉造成的实质性损害。（ ）
A.对
B.错
58
【判断题】 (1分)
通常认为商业银行的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。（ ）
A.错
B.对
59
【判断题】 (1分)
非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（ ）
A.对
B.错
60
【判断题】 (1分)
国际金融风险不会影响国际收支的平衡项目。（ ）
A.对
B.错
61
【判断题】 (1分)
操作风险识别与评估的主要方法包括有自我评估法和损失事件数据方法两种。（ )
A.对
B.错
62
【判断题】 (1分)
信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （ ）
A.错
B.对
63
【判断题】 (1分)
当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（ ）
A.错
B.对
64
【判断题】 (1分)
缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。（ ）
A.对
B.错
65
【判断题】 (1分)
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。（ ）
A.对
B.错
66
【判断题】 (1分)
商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，将相关业务转交给具有较高技能和规模的专业机构来理，但外包服务的最终责任人仍是商业银行。（ ）
A.错
B.对
67
【判断题】 (1分)
根据商业银行流动性管理办法，流动性缺口率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。（ ）
A.对
B.错
68
【判断题】 (1分)
债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。（ ）
A.错
B.对